4.3. Практичне застосування імітаційної моделі

Момот О. М., Брітченко І. Г.

Розглянемо практичне застосування імітаційної моделі взаємодії основних показників діяльності банку при впровадженні інтегрованих банківських послуг та відповідній маркетинговій стратегії на прикладі АКБ «Правекс-банк». Для здійснення розрахунків будемо користуватись даними, що оприлюднені на офіційному Інтернет сайті банку [138], а також даними офіційного сайту Національного банку України [131]. На 31 грудня 2007 р. відповідно до річної фінансової звітності АКБ «Правекс-банк» за 2007 р., балансу банку на 31.12.2007 р., таблиці 6.1 «Кредити та заборгованість клієнтів» за формою № 1.11.61.153 (примітка 6), розшифровки коштів клієнтів за формою № 1.11.13153 (примітка 13) та інших документів бухгалтерської і фінансової звітності банку [138] його власний капітал складав 702 490 тис. грн, залишки на поточних рахунках клієнтів – 724 694 тис. грн, депозити банку – 2 949 704 тис. грн, загальний обсяг наданих кредитів юридичним та фізичним особам – 3 805 641 тис. грн, розмір наданих кредитів на міжбанківському ринку – 1 088 049 тис. грн, міжбанківські депозити – 1 047 625 тис. грн, інші активи – 1 199 214 тис. грн, інші пасиви – 668 391 тис. грн.

Треба відмітити, що отримати абсолютно точні дані по окремих категоріях неможливо. Так, важко визначити середню вартість кредиту для клієнтів банку або середній розмір діючих відсотків по залишках на поточних рахунках до впровадження інтегрованих послуг. Для наших розрахунків ми можемо користуватись показниками, що відповідають кон’юнктурі ринку відповідних банківських продуктів. Так, у нашому випадку для розрахунків можна вважати, що вартість кредиту для клієнта складає 22 % річних, відсотки по депозитах – 13 % річних, облікова ставка НБУ – 15 % річних, розмір компенсації за користування залишками на поточних рахунках – 1 % річних [135]. Описана ситуація цілком відповідає реальній ринковій кон’юнктурі на кінець 2007 р. і була властивою для більшості вітчизняних комерційних банків.

Підставивши зазначені дані в імітаційну модель, отримуємо розмір витрат банку на просування банківських продуктів, котрий дорівнює 341 159 тис. грн. Після фіксації зазначеного розміру витрат на просування змоделюємо різні можливі ситуації.

Ситуація 1. Банк встановив компенсацію за користування залишками на поточних рахунках в розмірі 7 %, вартість міжбанківських кредитів дорівнює обліковій ставці НБУ – 15 %, норма резервування НБУ – 10 %. Зазначена маркетингова стратегія банку привела до того, що розмір залишків на поточних рахунках збільшився на 1 000 000 тис. грн до 1 724 694 тис. грн (це є абсолютно реальним при запровадженні компенсації 7 % по залишках на поточних рахунках), зазначене збільшення залишків на поточних рахунках призвело до зменшення обсягів користування міжбанківськими депозитами на 1 000 000 тис. грн, обсяг міжбанківських депозитів склав 47 625 тис. грн; при цьому всі інші параметри (розмір залучених банком депозитів, обсяг наданих кредитів тощо) залишились незмінними.

Дана маркетингова ситуація може скластися внаслідок того, що банк після залучення додаткових ресурсів на залишки на поточних рахунках прийняв стратегічне рішення не збільшувати обсяг наданих кредитів, а обмежитись скороченням залучення ресурсів на міжбанківському ринку в обсязі, що дорівнює розміру зазначеного збільшення. При цьому банк не залучав нові депозити, а наявні клієнти вирішили не переводити кошти з депозитних на поточні рахунки при виникненні нової послуги. Підставивши відповідні дані в імітаційну модель, отримуємо додатковий дохід від впровадження інтегрованих послуг в розмірі 2 063 709 тис. грн, економічний ефект від впровадження інтегрованих послуг становить 1 958 335 тис. грн. Розрахунок показує доцільність впровадження інтегрованих послуг при маркетинговій стратегії заміщення міжбанківських позик залишками на поточних рахунках клієнтів. Зазначений розрахунок здійснено за умов збереження попереднього рівня витрат на просування продуктів банку.

Ситуація 2. Банк встановив компенсацію за користування залишками на поточних рахунках у розмірі 7 %, вартість міжбанківських кредитів дорівнює обліковій ставці НБУ – 15 %, норма резервування НБУ – 10 %. Зазначена маркетингова стратегія банку призвела до того, що розмір залишків на поточних рахунках збільшився на 2 000 000 тис. грн до 2 724 694 тис. грн; зазначене збільшення залишків на поточних рахунках відбулося внаслідок переводу клієнтами банку частини депозитів на поточні рахунки в розмірі 500 000 тис. грн, а також додаткового залучення 1 500 000 тис. грн шляхом переходу на розрахункове обслуговування клієнтів інших банків. Усі додатково залучені ресурси спрямовані банком на збільшення обсягів кредитування, розмір міжбанківських депозитів, як і інші параметри діяльності банку, залишився на попередньому рівні. Така маркетингова стратегія характеризує більш агресивну стратегію, спрямовану на активне захоплення нових сегментів ринку банківських продуктів. Як показують розрахунки, така стратегія є більш прибутковою, а ефективність її впровадження більш висока.

Підставив відповідні дані в імітаційну модель, отримуємо додатковий дохід від впровадження інтегрованих послуг в розмірі 3 158 709 тис. грн, економічний ефект від впровадження інтегрованих послуг становить 3 053 335 тис. грн. Розрахунок показує доцільність впровадження інтегрованих послуг при маркетинговій стратегії заміщення міжбанківських позик залишками на поточних рахунках клієнтів. Зазначений розрахунок здійснено за умов збереження попереднього рівня витрат на просування продуктів банку.

Ситуація 3. Банк встановив компенсацію за користування залишками на поточних рахунках у розмірі 7 %, всі інші параметри імітаційної моделі залишаються без змін. Подібна ситуація можлива в масштабах окремих невеликих філій або відділень банку, де кількість споживачів банківських послуг невелика і практично всі потенційні резерви для залучення нових клієнтів вичерпано.

Підставивши відповідні дані в імітаційну модель, отримуємо додатковий збиток від впровадження інтегрованих послуг в розмірі 66 292 тис. грн, економічний ефект від впровадження інтегрованих послуг становить від’ємну величину в розмірі – 171 665 тис. грн. Розрахунок показує, що в ситуації, коли впровадження інтегрованих послуг не привело додаткового залучення на поточні рахунки клієнтів банку нових ресурсів, комерційний банк може отримати збиток. Мінімальний обсяг ресурсів, котрих потребує банк для впровадження інтегрованих послуг за певних умов їх залучення (розмір компенсації по залишкам на рахунках, облікова ставка НБУ та норма резервування, розмір власного капіталу тощо), може бути розраховано завдяки запропонованій імітаційної моделі. Імітаційна модель наочно демонструє вплив норми резервування та облікової ставки НБУ на ефективність використання інтегрованих послуг в ситуації 1 та 2.

Ситуація 4. Банк встановив компенсацію за користування залишками на поточних рахунках в розмірі 10 %, вартість міжбанківських кредитів дорівнює обліковій ставці НБУ – 15 %, норма резервування НБУ – 10 %. Зазначена маркетингова стратегія банку привела до того, що розмір залишків на поточних рахунках збільшився на 2 000 000 тис. грн до 2 724 694 тис. грн; зазначене збільшення залишків на поточних рахунках відбулося внаслідок переводу клієнтами банку частини депозитів на поточні рахунки в розмірі 500 000 тис. грн, а також додаткового залучення 1 500 000 тис. грн шляхом переходу на розрахункове обслуговування клієнтів інших банків. Усі додатково залучені ресурси спрямовані банком на збільшення обсягів кредитування, розмір міжбанківських депозитів, як і інші параметри діяльності банку, залишився на попередньому рівні, тобто повторюється маркетингова стратегія, описана в ситуації 2, але для її реалізації банк встановив дещо вищий рівень компенсації за використання залишків на поточних рахунках клієнтів.

Ситуація 5. Банк встановив компенсацію за користування залишками на поточних рахунках в розмірі 10 %, вартість міжбанківських кредитів дорівнює обліковій ставці НБУ – 10 %, норма резервування НБУ – 15 %. Зазначена маркетингова стратегія банку призвела до того, що розмір залишків на поточних рахунках збільшився на 1 000 000 тис. грн до 1 724 694 тис. грн; зазначене збільшення залишків на поточних рахунках відбулося внаслідок переводу клієнтами банку частини депозитів на поточні рахунки в розмірі 500 000 тис. грн, а також частковій відмові від міжбанківських позик в розмірі 500 000 тис. грн. Усі інші умови впровадження інтегрованих послуг відповідають стану, що висвітлено в ситуації 2. У банку практично відсутні додатково залучені ресурси, фактично відбувся їх перерозподіл в межах певного банку. Така маркетингова стратегія можлива за несприятливих тенденцій регулювання банківської діяльності Національним банком України. В нашому випадку облікову ставку НБУ зменшено, а норму резервування збільшено, що теоретично могло привести до зменшення обігу міжбанківських ресурсів та маркетингової стратегії банку, пошуку їх замінювача шляхом дуже суттєвого підвищення компенсації за використання ресурсів на поточних рахунках клієнтів банку.

Підставивши відповідні дані в імітаційну модель, отримуємо додатковий дохід від впровадження інтегрованих послуг в розмірі 608 280 тис. грн, економічний ефект від впровадження інтегрованих послуг становить 502 906 тис. грн. Розрахунок показує доцільність впровадженні інтегрованих послуг навіть за таких несприятливих умов. Ефективність впровадження інтегрованих послуг зменшується у порівнянні з умовами в ситуації 2, але вона залишається позитивною. Якщо враховувати той факт, що за несприятливих умов ефективність діяльності конкуруючих банків погіршується включно до збитковості, запропоновану маркетингову стратегію просування інтегрованих послуг можна вважати успішною.

На практиці і в теорії можна створювати безліч можливих ситуацій або їх різновидів та комбінацій. Описані приклади та численні розрахунки свідчать про доцільність, прибутковість та наявність економічного ефекту від впровадження інтегрованих банківських послуг. Разом з тим підрахувати ефективність інтегрованих послуг як таких практично неможливо. Відносно певних умов діяльності окремого комерційного банку та властивих ринкових тенденцій імітаційна модель здатна обраховувати економічні наслідки, наявність економічного ефекту та граничний розмір параметрів при впровадженні інтегрованих банківських послуг.

Наведені розрахунки та моделювання численних ситуацій за допомогою імітаційної моделі дозволяють вважати, що за умов залучення нових ресурсів на поточні рахунки клієнтів банку ефективність впровадження та використання інтегрованих банківських послуг можна вважати доведеною. Разом з тим певні умови впровадження інтегрованих послуг можуть суттєво відобразитися на розмірі економічного ефекту від їх впровадження і навіть завдати збитків банку. Це відбувається внаслідок того, що будь-який інноваційний банківський продукт не здатен сам по собі бути ефективним та прибутковим. Фаховий рівень та індивідуальність менеджерів банку здатні як привести банк до успіху, так і до банкрутства навіть за умов наявності найбільш сучасних технологій ведення банківського бізнесу. Імітаційна модель виступає допоміжним інструментом, котрий адекватно висвітлює взаємозв’язки та їх щільність від певних тактичних дій при впровадженні маркетингової стратегії просування інтегрованих банківських послуг. Імітаційна модель лише підтверджує, що за умов адекватної маркетингової діяльності розмір потенційного прибутку банку дійсно буде значним.

На жаль, відсутня можливість навести практичні приклади застосування інтегрованих банківських послуг. Це відбувається тому, що вони є новим банківським продуктом, а маркетингова стратегія їх впровадження і просування вперше описана в даній роботі. Але це не зменшує актуальності та ефективності такої маркетингової стратегії. Її наукове обгрунтування є першим кроком до практичного застосування та подальшого удосконалення.

Запропоновану імітаційну модель можна використовувати для розрахунку впливу зміни окремого параметра на розмір іншого показника діяльності банку при збереженні розміру витрат на просування банківських продуктів або вплив групи параметрів на обраний показник. Для цього в лівій частині діалогового вікна інтерфейсу імітаційної моделі відмічаємо параметр, вплив на який нам потрібен. Так, наприклад, в ситуації 1 для визначення впливу різних параметрів на обсяг залучених банком депозитів потрібно виділити параметр, що враховує цей показник, а потім коригувати інші і відслідковувати зміни обраного показника. При вводі значення розміру банківської компенсації за використання залишків на поточних рахунках клієнта в розмірі 7 % отримаємо обсяг депозитів в розмірі 2 911 225 тис. грн, що на 38 479 тис. грн, ніж за попередніх умов. Це означає, що при достроковому відзиві зазначеного обсягу депозитів банк може встановити розмір компенсації по поточних рахунках на рівні 7 % та зберегти існуючий рівень прибутку при традиційній маркетинговій стратегії.

Це підкреслює той факт, що само по собі встановлення підвищеного рівня компенсації за використання банком залишків на поточних рахунках не несе в собі суттєвого ризику або значних загроз для ефективної прибуткової діяльності комерційного банку. Разом з тим підвищений рівень компенсації мотивує перехід клієнтів інших банків на розрахункове обслуговування до банку, що впровадив інтегровані послуги, або зацікавлює існуючих володарів депозитних вкладів переводити частку нагромаджень на поточні рахунки в цьому ж банку.

Так, дослідження впливу відсотків по наданих банком кредитів на обсяг кредитного портфеля можна спостерігати наступну кореляцію. При зменшенні відсотків по кредиту з 22 % до 18 % за умов нарахування 7 % компенсації по використанню залишків на поточних рахунках клієнтів та збереженні інших параметрів ситуації 1 визначаємо, що банк потребує додаткового перерозподілу інших активів банку на користь кредитних операцій в розмірі 165 854 тис. грн, що є непростим, але реальним завданням, враховуючи те, що інші активи банку складають 1 199 214 тис. грн. Це підкреслює той факт, що впровадження інтегрованих банківських послуг додатково розвиває та суттєво підсилює наявні можливості банківських процесів та механізмів при допустимому рівні ризиків та розумному рівні можливих загроз з точки зору загальної ефективності банківської діяльності. В разі невдалої спроби впровадити інтегровані послуги банк володіє інструментами часткового або повного коригування негативних наслідків впровадження інтегрованих послуг.

Запропонована імітаційна модель з певною мірою вірогідності може бути використана для моделювання відповідних процесів, властивих усій банківській системі України при впровадженні інтегрованих послуг в діяльність комерційних банків. Ця модель розроблялась для використання в окремому комерційному банку. Але якщо припустити, що зв’язки властиві окремому банку, а також зв’язки та пропорції, що виникають в банківській системі в цілому (як сукупності всіх банків), є ідентичними, ми можемо використовувати в запропонованій моделі загальні дані банківської системи. Згідно з інформацією, що оприлюднена на сайті НБУ в січні 2008 р., загальний обсяг депозитів складав 280 900 млн грн, загальний розмір наданих кредитів – 436 100 млн грн, загальний обсяг ресурсів на поточних рахунках – 286 500 млн грн, середня облікова ставка 14,6 %, середня ставка по депозитах – 8,9 %, ставка по банківським кредитам – 13,9 % [131]. Відповідно до офіційної інформації Асоціації українських банків сумарна вартість власного капіталу всіх вітчизняних комерційних банків складає 30 206 млн грн [135].

Підставивши зазначені дані в імітаційну модель, отримуємо розмір витрат на просування банківських продуктів у межах 28 377 100 млн грн. Це означає, що розрахункова ємність послуг, котрі споживає банківська система України для створення та реалізації банківських продуктів, складає понад 28 млрд грн. Ця цифра може бути корисною для підприємств, орієнтованих на специфічний ринок, де банки виступають споживачем рекламних, інформаційних, охоронних, юридичних, консалтингових, поштових, транспортних, рекрутингових, страхових та багатьох інших послуг. Окрім того, імітаційна модель показує, що в зазначених умовах банківська система володіє іншими активами в розмірі 161 506 млн. грн, що складає дуже значний резерв для оптимізації діяльності банківської системи. Додатковим джерелом для підвищення ефективності функціонування національних банківських механізмів може бути, перш за все, розмір ресурсів, що обертається поза банківською системою, що, за даним НБУ, в січні 2008 р. складав 105 400 млн грн [131].

Припустимо, що при впровадженні інтегрованих банківських послуг біля половини ресурсів, що обертається поза банками в розмірі 50 000 млн грн, буде залучена на поточні рахунки комерційних банків. Зафіксувавши зазначений рівень витрат на просування та підставивши відповідні дані про норми резервування НБУ розміру додатково залучених на банківські рахунки ресурсів, розрахуємо економічний ефект від їх переходу в банківський сектор. При цьому розмір компенсації по залишках на поточних рахунках припустимо на рівні 6 %, обсяг міжбанківських кредитів та депозитів припустимо такий, що дорівнює 0, всі решта показників залишимо без змін. При більш точних розрахунках потрібно враховувати різницю між залишками на рахунках «ЛОРО» та «НОСТРО» та обсяг наданих та отриманих вексельних боргових зобов’язань, котрі є розрахунковими інструментами і повинні бути враховані.

Але навіть за наявних параметрів функціонування банківської системи отримуємо розмір економічного ефекту від залучення грошових ресурсів, що обертаються поза банківсь-кою системою, на поточні рахунки комерційних банків на рівні 66 526 100 млн грн. Моделюючи ситуацію можна припустити, що впровадження інтегрованих послуг призведе до переведення частки ресурсів на депозитних вкладах клієнтів на поточні, наприклад, у розмірі 20 000 млн грн, тобто залишки на депозитних рахунках складуть 260 900 млн грн, а залишки на поточних рахунках – 356 500 млн грн. У такому випадку розрахунковий ефект від впровадження інтегрованих послуг збільшиться на 600 000 млн грн і складе 67 126 100 млн грн.

У такий великий розмір економічного ефекту важко повірити. Але якщо усвідомлювати, що кожна залучена гривня з-поза банківського обсягу на поточні рахунки внаслідок мультиплікаційного ефекту, що виникає в процесі кредитування, збільшується в кілька разів, то це не є дивним. Окрім того, даний економічний ефект розраховано за умов, що всі залучені ресурси банки використають на кредитування. В реальності певна частка цих ресурсів піде на фінансування інших потреб комерційних банків, а решта ресурсів, що спрямована на формування кредитного портфелю вітчизняних банків повинна бути скоригована на частку кредитів, котрі не повернуться банкам-кредиторам і будуть списані як безнадійна заборгованість. Запропонована імітаційна модель не враховує всіх можливих аспектів функціонування банківської системи. Імітаційна модель може і повинна постійно удосконалюватись. Перевага запропонованої імітаційної моделі полягає у тому, що вона доводить ефективність впровадження інтегрованих банківських послуг з точки зору національної банківської системи України.

Визначені напрями використання запропонованої імітаційної моделі взаємодії основних показників діяльності банку при впровадженні інтегрованих банківських послуг та відповідній маркетинговій стратегії банку засвідчує, що ця модель є багатофункціональною. Її використання не обмежується розрахунком економічного ефекту від впровадження інтегрованих послуг. Імітаційна модель може моделювати як реальні, так і прогнозовані зміни головних факторів, що впливають на діяльність комерційного банку, висвітлюючи при цьому кількісну характеристику впливу кожного фактора.